بانک مرکزی کارنامه بازار بین‌بانکی در سال ۹۶ را منتشر کرد

بررسی آمارهای بازارهای بین‌بانکی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که میزان سپرده پذیری مؤسسات اعتباری در یک سال ۱۰ برابر شده است، به نظر می‌رسد با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و کنترل نرخ سود، این مؤسسات سعی کردند که منابع خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین بر اساس این آمارها میانگین نرخ سود در بازار بین‌بانکی در سال ۱۳۹۶ معادل 18/69 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0/07 واحد درصد افزایش‌یافته است. همچنین در سال ۱۳۹۶، حجم معاملات نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است.

گزارش عملکرد بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که سال گذشته تقاضای منابع در مؤسسات اعتباری رشد ۹۰۰ درصدی داشته است. به نظر می‌رسد پس از ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و کنترل نرخ سود سپرده‌گذاری توسط بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری دچار کاهش در سپرده‌گذاری خردشده و برای تأمین منابع موردنیاز خود از به استقراض بیشتر از بازار بین‌بانکی روی آورده‌اند.

بانک مرکزی عملکرد بازار بین‌بانکی ۹۶ را منتشر کرد. بازار بین‌بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش‌های تأمین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک‌های عضو را فراهم آورده و تلاش می‌کند تا بانک‌ها از طریق به‌کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه‌مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند.

هدف از تشکیل بازار بین‌بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به‌عنوان عضو و مدیر بازار مسئولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین‌بانکی مداخله می‌کند.

مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی به‌منظور تحقق دو نقش «ایفای نقش آخرین وام‌دهنده» و «تثبیت نرخ سود هدف» صورت می‌گیرد، نرخ سود در این بازار به دلیل اینکه از طریق عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، می‌تواند به‌عنوان یک نرخ سود تعادلی، توصیفی از وضعیت بازار پول باشد.

شاخص نرخ سود در بازار بین‌بانکی، به دلیل اینکه در بازار تعیین‌شده و تحت تأثیر عرضه و تقاضا تغییر می‌کند، می‌تواند معیار مناسبی برای نرخ سود تعادلی باشد، هرچند بانک مرکزی نیز در این بازار برای تعیین نرخ سود دخالت می‌کند، اما این دخالت به شکل حداقلی و غیردستوری صورت می‌گیرد.

گزارش منتشرشده بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین نرخ سود بازار بین‌بانکی در سال گذشته، 18/69 درصد بوده است. بررسی روند یک‌ساله نرخ سود معاملات بین‌بانکی نشان می‌دهد که در چهار ماه نخست سال گذشته این نرخ روند صعودی داشته و از 19/95 درصد فروردین‌ماه به 20/3 درصد در تیرماه رسیده است؛ اما از مردادماه روند صعودی معکوس شد به‌طوری‌که نرخ سود در ماه مذکور با کاهش 1/24 واحد درصدی نسبت به ماه قبل خود به 19/06 درصد رسید.

در پنج ماه بعدی نیز (از شهریور تا دی) نرخ سود بانکی در حدود 18/1 درصد متوقف شد و این نرخ در بهمن‌ماه رکورد کمترین مقدار خود در سال ۹۶ را ثبت کرد و به 18/7 درصد رسید؛ اما در اسفند با رشد 0/8 واحد درصدی به نرخ18/87 درصد رسید. درواقع اگر در یک قاب به روند نرخ سود بازار بین‌بانکی نگاه کنیم، بیشترین مقدار آن در تیرماه با ثبت رقم ۳/ ۲۰ درصد و کمترین مقدار آن نیز در دی‌ماه با ثبت رقم 18/08 بوده است.

مقایسه روند نرخ سود بازار بین‌بانکی سال ۹۶ و ۹۵ نشان می‌دهد که در سال ۹۵، باآنکه نوسانات نرخ سود بین‌بانکی بیشتر بوده است اما بیشترین مقدار آن در اسفندماه با نرخ 19/24 درصد و کمترین مقدار آن در اردیبهشت‌ماه با نرخ 17/7 درصد اتفاق افتاده است. درواقع فاصله بین بیشترین و کمترین مقدار این نرخ در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۶ کمتر بوده است. از سوی دیگر میانگین موزون نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز در سال ۹۵، 18/62 درصد گزارش‌شده است که در ۹۶ با افزایش 0/07 واحد درصدی به 18/69 درصد رسیده است.

 

افزایش دو برابری حجم معاملات

گزارش منتشرشده بانک مرکزی از حجم معاملات انجام‌شده در بازار بین‌بانکی بیانگر این است که حجم سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در سال ۹۶، افزایش چشمگیری به نسبت سال ۹۵ داشته است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که حجم سپرده‌گذاری در سال ۹۵ حدود ۳۰۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد 106/92 درصدی به ۶۴۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است.

علاوه براین، تعداد معاملات نیز در سال ۹۶ با رشد 21/33 درصد به نسبت سال قبل خود مواجه بوده است. تعداد معاملات انجام‌شده در سال ۹۶، مجموعاً ۳۸ هزار و ۱۰۱ فقره ثبت‌شده است. بر اساس آمار رسمی منتشرشده متوسط ارزش معاملات روزانه در سال ۹۶، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته خود رشد 106/2 درصدی را ثبت کرده است.

به زبان ساده‌تر در سال ۹۶، حجم سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی و متوسط ارزش معاملات روزانه، به نسبت سال ۹۵ بیش از دو برابر شده است.

 

سهم بانک‌ها در سپرده‌گذاری بین‌بانکی

گزارش بانک مرکزی سهم بانک‌ها در مداخله‌های بین‌بانکی را در چهار بخش بانک‌های خصوصی، بانک‌های مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و مؤسسات اعتباری نشان می‌دهد. بانک‌های مشمول اصل ۴۴ بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران را شامل می‌شود که طبق اصل ۴۴ خصوصی شده‌اند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم سپرده‌گذاری بانک‌های دولتی با حدود ۳۹۷۱ هزار میلیارد تومان و سهم 61/99 درصدی، بیشترین سهم را در مداخلات بین‌بانکی به خود اختصاص داده است. علاوه براین، حجم سپرده‌گذاری بانک‌های خصوصی ۱۳۱۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌های خصوصی شده ۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان و مؤسسات اعتباری ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم مؤسسات اعتباری 0/33 درصد از کل حجم سپرده‌گذاری صورت گرفته را تشکیل می‌دهد.

نکته قابل‌توجه این است که در مقایسه با سال ۹۵ میزان سپرده‌گذاری بانک‌های دولتی رشد چشمگیر ۱۴۴ درصدی داشته است. از سوی دیگر، میانگین نرخ سود معاملات بین‌بانکی در میان چهار گروه بانک‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد که بالاترین نرخ سود سپرده‌گذاری بین‌بانکی به بانک‌های خصوصی با نرخ 19/33 درصد اختصاص داشته است.

پس‌ازآن مؤسسات اعتباری با نرخ 19/13 درصد، بانک‌های خصوصی شده با نرخ 18/81 درصد و بانک‌های دولتی با نرخ 18/46 درصد در بازار بین‌بانکی سپرده‌گذاری کرده‌اند.

 

سهم بانک‌ها در سپرده پذیری بین‌بانکی

گزارش بانک مرکزی از دادوستد بین‌بانکی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که بیشترین حجم سپرده پذیری در میان بانک‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی شده، بانک‌های دولتی و مؤسسات اعتباری به بانک‌های خصوصی با حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داشته است. بانک‌های خصوصی51/52 درصد از کل معاملات صورت گرفته در سال گذشته را با میانگین نرخ 18/87 درصد به خود اختصاص داده‌اند.

پس از بانک‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی شده با سهم 26/64 درصد، بانک‌های دولتی با سهم 13/72 درصد و مؤسسات اعتباری با سهم 8/12 درصد به ترتیب از بازار بین‌بانکی استقراض کرده‌اند. نکته قابل‌توجه در آمار سپرده پذیری بانک‌ها در مقایسه با سال ۹۵ این است که میزان سپرده پذیری مؤسسات اعتباری در سال ۹۶ رشد ۹۰۰ درصدی به نسبت سال ۹۵ داشته است.

آمار منتشرشده نشان می‌دهد که حجم سپرده پذیری مؤسسات اعتباری در سال ۹۵ حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۶ به حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت‌دیگر حجم استقراض مؤسسات اعتباری در بازار بین‌بانکی در یک سال حدوداً ده برابر شده است.

مؤسسات اعتباری وام‌های خود را با متوسط نرخ سود 18/81 درصد از بازار بین‌بانکی دریافت کرده‌اند. به نظر می‌رسد پس از ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در شبکه بانکی، مؤسسات اعتباری برای تأمین منابع خود مجبور شده‌اند که به بازار بین‌بانکی رجوع کنند. علاوه براین حجم سپرده پذیری بانک‌های خصوصی نیز در سال ۹۶ به نسبت سال قبل خود ۱۴۲ درصد رشد کرده است.