بانک‌ها

بانک‌ها تا آخر فروردین ۹۷ پایان مهلت اجرای کنترل ریسک در بانک‌ها است

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

مدیر اداره انطباق بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل تطبیق و ریسک ERM به بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک‌ها تا اواخر فروردین‌ماه سال آینده مهلت پیاده‌سازی آن را دارند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، فردوس زارع در همایش استراتژی ریسک، در بیان مفهوم ERM در حوزه ریسک و تطبیق، مفهوم عام تطبیق را مورد اشاره قرار داد که بر تطبیق قوانین و مقررات تأکید دارد.

او با اشاره به تفاوت اولویت‌ها در محتوا، گفت: «بر اساس رویکرد سنتی، مدیران ریسک و تطبیق ادبیات مشترکی ندارند. در واقع با مراجعه به مستندات موجود، در ارتباط با تطبیق، حسابرس عملکرد خاصی را مشاهده نمی‌کند اما حقوقدان با توجه به محتوای حقوقی به قوانین و مقررات تأکید می‌کنند.»

زارع، سند ۲۰۰۵ کمیته بال را مورد اشاره قرار داد که ریسک تطبیق را تعریف می‌کند و از زیان‌های مالی و غیر مالی صحبت به میان می‌آورد.

مدیر اداره انطباق بانک مرکزی با اشاره به مطرح بودن ریسک‌های غیر مالی با پیامدهای مالی در تطبیق، یادآور شد: «کمیته بال در اصلاحیه سند ۲۰۱۵، اصل نهم را به بحث تطبیق اختصاص می‌دهد، در حوزه بانکی و نظارت بانکی، تطبیق در کنترل‌های داخلی قرار داد و لایه‌های دفاعی کلاسیک بر این محور است.»

او به طرح سند حوزه ERM در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد که با رویکردهای بال کمی تفاوت دارد، بسیار فراتر از استانداردهای بال حرکت می‌کند و اعتقاد دارد که از صدر تا ذیل سطوح مدیریتی باید کل ساختار ERM را مدنظر قرار دهد.

به گفته او، این مسئله در قالب بحث تطبیق و ریسک در حال انجام است، اما به صورت خاص در بحث تطبیق بانک مرکزی دو نقش را ایفا می‌کند.

زارع، به ابلاغ دستورالعمل مزبور به بانک‌ها اشاره کرد که به موجب آن بانک‌ها تا اواخر فروردین‌ماه سال آینده مهلت پیاده‌سازی آن را دارند.

به گفته مدیر اداره انطباق بانک مرکزی، با توجه به اولویت‌های موجود ریسک، سامانه‌های خارجی در حال پیاده‌سازی هستند تا قادر به پوشش بحث تحریم باشیم.

همچنین در ادامه این همایش، محمدرضا فرخ، در بیان اهمیت استراتژی ریسک عنوان کرد: «تعیین، اندازه‌گیری، مشاهده و کنترل ریسک‌ها فرآیند مدیریت ریسک را تشکیل می‌دهند و هدف اصلی مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه‌سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌های سهامداران است که با استفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای به موقع، ریسک‌های اساسی از جمله ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهند.»

او ادامه داد: «بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در مدیریت ریسک بانک‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد و شرکت ثامن ارتباط عصر با توجه به انتخاب این راهبرد، با استفاده از سابقه طولانی موفق خود در بومی‌سازی سامانه‌های شرکت‌های بین‌المللی، اقدام به ارائه سامانه‌های مدیریت ریسک، انطباق و خزانه‌داری از شرکت Finastra بوده است. فرصتی که توسط شرکت ثامن ارتباط عصر فراهم گردیده، می‌تواند منجر به اعتلای دانش مدیریت ریسک در سطح نظام مالی و بانکی کشور شود.»

رضا یاری فرد عنوان کرد: «سند اشتهای ریسک شامل سه بعد اقتصادی، بازده و سرمایه و ریسک است که نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، وضعیت نقدینگی و تولید ناخالص داخلی از اجزای بعد اقتصادی، ارزش در معرض ریسک، ریسک تمرکز، هزینه ریسک، رتبه‌بندی داخلی زیان مورد انتظار، کیفیت ذخایر و محدودیت‌های ریسک از اجزای بعد ریسک و دارایی‌های موزون شده به ریسک، بازده حقوق صاحبان سهام، کیفیت سود، سود قبل از کسر مالیات، سرمایه اقتصادی و شاخص‌های رشد سازمان از اجزای بعد بازده و سرمایه هستند.»

به گفته مدیر ریسک یکی از بانک‌ها، سند اشتهای ریسک درواقع ترجمه‌ای از بودجه است که باید تحویل مدیریت مالی بانک شود، این سند پنج‌ساله تهیه می‌شود و به موجب آن اطلاعاتی از وجود ریسک در بودجه را به هیات مدیره بانک ارائه می‌دهد.

همچنین در ادامه این همایش، مدیرکل بخش ریسک یکی از بانک‌های خصوصی، به برنامه این بانک در استفاده از پروژه‌های مدیریت ریسک به صورت نرم‌افزاری اشاره کرد که در مسیر اجرای آن، بانک با چالش‌های بسیاری مواجه است.

مرتضی بینا یکی از چالش‌ها را جمع‌آوری اطلاعات به ویژه در واحد اعتبارات نام برد و به عنوان یک مدیر ریسک عنوان کرد که محاسبه اطلاعات به راحتی صورت نمی‌پذیرد.

او بر لزوم اعتبارسنجی از سوی بانک تأکید کرد و اساس ERM را حاکمیت شرکتی عنوان و اضافه کرد: «بافت حاکمیت بانک و ارتباط ادارات مختلف بحث مدیریت پرتفوی است که در آن ریسک‌ها به صورت پرتفوی دیده شوند.»

مهدی ثابتی تصریح کرد: «مدیریت ریسک در ERM در فعالیت تجاری سازمان قرار می‌گیرد و شکل‌گیری ERM، در واقع هشدار به موقع ریسک‌هاست.»

رئیس اداره تطبیق مقررات یکی از بانک‌ها نیز در این خصوص گفت: «برای یکپارچه شدن این موضوع بانک‌ها باید مدیریت ریسک و تطبیق را در چارچوب برنامه‌های خود ببینند و اینکه خود استراتژی چه جایگاهی در بانک‌ها و صنعت دارند.»

علی ذاکری نیری با بیان اینکه آنهایی که استراتژی تعریف کرده‌اند خود را ملزم به اجرای آن نمی‌بینند، تصریح کرد: «با پیاده‌سازی این موضوع در بانک‌ها ممکن است در کوتاه مدت از سودآوری فاصله گرفت و هزینه‌ای هم برای بانک ایجاد شود اما در بلندمدت شاهد آثار آن خواهیم بود.»

مدیر بین‌الملل ریسک و انطباق یک بانک نیز اجرای اثربخش ERM در ایران را مورد اشاره قرار داد.

حمید مرادی از حاکمیت شرکتی به عنوان اصول اولیه ERM نام برد و عدم اجرای این اصول در شرکت‌ها را مانع از مدیریت ریسک یکپارچه ذکر کرد.

او عنوان کرد: «در شرکت‌ها در حالی مدیران می‌خواهند سیستمی عمل کنند که به صورت سیستمی تفکر نمی‌کنند، لذا باید ERM در چشم‌انداز و اهداف مدیران در سازمان دیده شود.»

مرادی، اصل اول ERM را دریافت اطلاعات و دیتاها، اصل دوم را یکپارچه‌سازی و همبستگی میان ریسک‌ها نام برد.

او در حالی رکن بعدی را اندازه‌گیری ریسک نام می‌برد که در سازمان‌ها، مدیریت ریسک و تطبیق جدا از هم دانسته می‌شود.

به گفته مدیر بین‌الملل ریسک و انطباق این بانک، در حال حاضر در سازمان‌ها سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کرده و گزارش‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید